PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


1 позиция 2.78%35 позиций 97.30%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
2.78%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology
2.78%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
2.78%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
Leveraged Equities, Leveraged
2.78%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
Technology
2.78%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
2.78%
AXP
American Express Company
Financial Services
2.78%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
Financial Services
2.78%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
2.78%
BTC-USD
Bitcoin
2.78%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
2.78%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical
2.78%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive
2.78%
GOOG
Alphabet Inc
Communication Services
2.78%
KLAC
KLA Corporation
Technology
2.78%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
2.78%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
2.78%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
Technology Equities
2.78%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
Leveraged Equities, Leveraged
2.78%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
2.78%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
2.78%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology
2.78%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
2.78%
NOW
ServiceNow, Inc
Technology
2.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
2.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Leveraged Equities
2.78%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
Leveraged Equities
2.78%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
2.78%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
2.78%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
2.78%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
2.78%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
Semiconductors, Technology Equities
2.78%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
2.78%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
Leveraged Equities, Semiconductors
2.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500
2.78%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2024 г., начальной даты AMDL

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM
0.26%-2.83%-5.38%-3.71%42.19%
MSFT
Microsoft Corporation
1.11%-7.54%-22.60%-27.29%-1.52%10.00%9.94%22.58%
GOOG
Alphabet Inc
-0.15%-2.93%-6.10%19.65%86.00%41.44%22.67%23.06%
META
Meta Platforms, Inc.
-0.82%-12.23%-12.90%-20.86%-1.31%39.54%14.16%17.80%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-0.72%-3.72%11.88%18.31%101.39%56.27%24.16%32.63%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
-3.14%-4.91%27.21%63.79%40.22%55.04%47.76%28.99%
AAPL
Apple Inc
0.11%-2.97%-5.78%-0.28%14.80%16.04%16.39%26.10%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.09%0.32%8.94%16.35%83.82%44.85%26.17%31.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.85%-1.42%-5.36%-5.79%29.79%23.50%15.02%21.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.93%-1.47%-4.88%-6.08%60.69%85.17%66.71%70.07%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.47%13.90%1.56%28.14%111.25%31.09%21.81%54.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.98%-2.59%-6.41%1.77%-5.38%
20251.67%-2.80%-7.72%2.07%11.76%14.49%4.01%0.09%7.55%11.80%-6.32%-0.06%39.57%
20241.41%-5.96%11.18%8.15%-4.83%1.08%2.41%-1.40%6.75%-0.27%18.57%

Метрики бенчмарка

BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: годовая альфа составляет 3.76%, бета — 1.74, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 19.03.2024.

  • Портфель участвовал в 165.82% роста S&P 500 Index и в 113.75% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 3.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 1.74 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа
3.76%
Бета
1.74
0.81
Участие в росте
165.82%
Участие в снижении
113.75%

Комиссия

Комиссия BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.37

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.39

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

6.43

-5.04


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
35-0.060.111.01-0.05-0.12
GOOG
Alphabet Inc
942.873.821.474.1415.67
META
Meta Platforms, Inc.
36-0.030.251.03-0.05-0.12
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
932.643.231.415.7018.99
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
711.241.681.231.643.05
AAPL
Apple Inc
550.470.921.130.662.04
SMH
VanEck Semiconductor ETF
942.282.891.415.3418.94
VGT
Vanguard Information Technology ETF
581.101.671.231.885.72
NVDA
NVIDIA Corporation
811.472.171.273.027.54
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
851.732.481.324.028.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.60%0.52%0.88%0.74%0.57%0.38%0.49%0.69%0.86%0.65%0.73%0.81%
MSFT
Microsoft Corporation
0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
GOOG
Alphabet Inc
0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.98%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.51%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка BEST OF BEST TOP 30 (ALL SECTORS) + WISDOM составляет 13.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.77%20 февр. 2025 г.488 апр. 2025 г.629 июн. 2025 г.110
-20.66%11 июл. 2024 г.287 авг. 2024 г.1194 дек. 2024 г.147
-18.83%30 окт. 2025 г.15230 мар. 2026 г.
-12.66%26 мар. 2024 г.2519 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.51
-7.49%23 янв. 2025 г.527 янв. 2025 г.2218 февр. 2025 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 36, при этом эффективное количество активов равно 36.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkCOKEBRK-ABRK-BLLYMACELHBTC-USDCMGNFLXAAPLNOWPANWAXPGOOGMETASMCIPLTRMUMSFTAMDLAMDQCOMARMAVGOTSMKLACAMATNVDXNVDLNVDAMAGXMAGSUSDSMHVOOVGTPortfolio
Benchmark1.000.180.300.320.330.450.310.400.410.420.550.480.480.600.590.590.490.560.560.650.590.590.660.610.630.620.660.660.640.650.650.810.820.730.781.000.900.86
COKE0.181.000.240.260.090.150.160.050.140.040.150.070.090.130.060.03-0.050.070.040.05-0.01-0.010.080.120.020.030.110.100.030.040.040.060.080.040.040.170.070.08
BRK-A0.300.241.000.920.160.490.090.070.230.130.190.130.130.410.060.03-0.040.07-0.020.10-0.00-0.000.130.01-0.08-0.060.02-0.01-0.10-0.10-0.100.030.04-0.10-0.030.260.050.03
BRK-B0.320.260.921.000.180.500.090.060.220.140.200.150.140.440.070.05-0.050.07-0.010.10-0.01-0.000.150.02-0.05-0.030.040.01-0.09-0.09-0.090.040.06-0.09-0.020.280.060.04
LLY0.330.090.160.181.000.180.080.050.170.080.160.140.230.170.160.180.170.170.170.140.150.150.200.220.160.200.170.180.190.190.190.190.180.190.200.330.220.27
MA0.450.150.490.500.181.000.120.100.340.220.230.300.270.480.180.190.020.210.060.260.060.060.230.110.110.070.160.120.030.020.020.190.180.060.120.400.210.17
CELH0.310.160.090.090.080.121.000.140.180.120.150.160.130.170.140.100.270.150.250.180.270.260.270.250.170.190.310.310.190.190.190.210.200.230.270.280.260.32
BTC-USD0.400.050.070.060.050.100.141.000.100.170.140.200.200.190.230.210.240.260.200.160.280.280.220.220.190.210.250.240.210.210.210.290.290.260.280.340.300.42
CMG0.410.140.230.220.170.340.180.101.000.260.210.280.240.320.150.240.120.250.140.270.140.140.250.210.150.160.200.230.190.190.190.260.270.190.210.350.280.28
NFLX0.420.040.130.140.080.220.120.170.261.000.250.390.320.190.200.320.240.340.160.400.210.210.210.260.310.220.220.210.320.320.320.380.380.300.250.390.370.37
AAPL0.550.150.190.200.160.230.150.140.210.251.000.190.240.290.370.270.220.220.220.330.290.290.330.290.280.260.290.300.270.280.280.500.490.310.350.520.490.40
NOW0.480.070.130.150.140.300.160.200.280.390.191.000.510.340.300.370.180.350.200.480.180.180.290.330.290.240.210.260.300.300.300.410.400.310.300.440.460.38
PANW0.480.090.130.140.230.270.130.200.240.320.240.511.000.250.280.340.260.400.210.440.230.240.240.330.350.260.260.260.300.300.310.380.370.320.330.450.470.41
AXP0.600.130.410.440.170.480.170.190.320.190.290.340.251.000.290.290.180.310.220.280.210.210.380.300.230.260.310.320.210.220.220.370.350.270.330.550.400.38
GOOG0.590.060.060.070.160.180.140.230.150.200.370.300.280.291.000.460.240.290.340.410.380.370.330.360.360.340.380.360.330.330.330.630.640.410.440.530.500.49
META0.590.030.030.050.180.190.100.210.240.320.270.370.340.290.461.000.280.390.320.500.310.310.310.350.420.380.360.360.420.420.420.610.610.440.430.520.500.49
SMCI0.49-0.05-0.04-0.050.170.020.270.240.120.240.220.180.260.180.240.281.000.380.470.340.510.510.380.480.450.490.450.460.480.480.480.420.410.530.560.440.530.60
PLTR0.560.070.070.070.170.210.150.260.250.340.220.350.400.310.290.390.381.000.300.410.380.380.290.380.420.380.370.340.410.420.420.520.520.450.430.540.570.55
MU0.560.04-0.02-0.010.170.060.250.200.140.160.220.200.210.220.340.320.470.301.000.350.480.480.460.520.510.580.580.630.530.530.530.470.470.650.710.500.610.65
MSFT0.650.050.100.100.140.260.180.160.270.400.330.480.440.280.410.500.340.410.351.000.350.350.390.390.510.410.370.370.460.460.470.610.630.500.480.600.620.56
AMDL0.59-0.01-0.00-0.010.150.060.270.280.140.210.290.180.230.210.380.310.510.380.480.351.001.000.460.510.470.530.540.520.510.510.510.490.490.580.650.520.600.66
AMD0.59-0.01-0.00-0.000.150.060.260.280.140.210.290.180.240.210.370.310.510.380.480.351.001.000.470.510.470.530.540.520.510.510.510.490.490.590.660.530.600.66
QCOM0.660.080.130.150.200.230.270.220.250.210.330.290.240.380.330.310.380.290.460.390.460.471.000.550.450.520.630.610.420.420.420.480.490.550.670.590.610.61
ARM0.610.120.010.020.220.110.250.220.210.260.290.330.330.300.360.350.480.380.520.390.510.510.551.000.500.550.530.560.510.510.510.520.530.590.640.560.630.67
AVGO0.630.02-0.08-0.050.160.110.170.190.150.310.280.290.350.230.360.420.450.420.510.510.470.470.450.501.000.610.590.550.580.580.590.540.540.740.710.570.700.67
TSM0.620.03-0.06-0.030.200.070.190.210.160.220.260.240.260.260.340.380.490.380.580.410.530.530.520.550.611.000.640.620.610.610.610.550.560.710.790.580.690.71
KLAC0.660.110.020.040.170.160.310.250.200.220.290.210.260.310.380.360.450.370.580.370.540.540.630.530.590.641.000.840.530.530.530.520.500.690.810.630.700.70
AMAT0.660.10-0.010.010.180.120.310.240.230.210.300.260.260.320.360.360.460.340.630.370.520.520.610.560.550.620.841.000.540.540.540.540.530.670.800.620.700.72
NVDX0.640.03-0.10-0.090.190.030.190.210.190.320.270.300.300.210.330.420.480.410.530.460.510.510.420.510.580.610.530.541.000.990.990.630.640.900.760.590.750.78
NVDL0.650.04-0.10-0.090.190.020.190.210.190.320.280.300.300.220.330.420.480.420.530.460.510.510.420.510.580.610.530.540.991.001.000.650.660.900.760.600.750.78
NVDA0.650.04-0.10-0.090.190.020.190.210.190.320.280.300.310.220.330.420.480.420.530.470.510.510.420.510.590.610.530.540.991.001.000.650.660.900.760.590.750.78
MAGX0.810.060.030.040.190.190.210.290.260.380.500.410.380.370.630.610.420.520.470.610.490.490.480.520.540.550.520.540.630.650.651.000.970.690.670.770.790.77
MAGS0.820.080.040.060.180.180.200.290.270.380.490.400.370.350.640.610.410.520.470.630.490.490.490.530.540.560.500.530.640.660.660.971.000.690.670.760.790.77
USD0.730.04-0.10-0.090.190.060.230.260.190.300.310.310.320.270.410.440.530.450.650.500.580.590.550.590.740.710.690.670.900.900.900.690.691.000.910.670.850.87
SMH0.780.04-0.03-0.020.200.120.270.280.210.250.350.300.330.330.440.430.560.430.710.480.650.660.670.640.710.790.810.800.760.760.760.670.670.911.000.720.860.89
VOO1.000.170.260.280.330.400.280.340.350.390.520.440.450.550.530.520.440.540.500.600.520.530.590.560.570.580.630.620.590.600.590.770.760.670.721.000.860.80
VGT0.900.070.050.060.220.210.260.300.280.370.490.460.470.400.500.500.530.570.610.620.600.600.610.630.700.690.700.700.750.750.750.790.790.850.860.861.000.91
Portfolio0.860.080.030.040.270.170.320.420.280.370.400.380.410.380.490.490.600.550.650.560.660.660.610.670.670.710.700.720.780.780.780.770.770.870.890.800.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2024 г.