PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP26923N819
ЭмитентREX Shares
Дата выпуска19 окт. 2023 г.
КатегорияLeveraged Equities
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.rexshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NVDX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NVDX с NVDL, NVDX с NVDA, NVDX с NVDY, NVDX с nvdu, NVDX с TQQQ, NVDX с USD, NVDX с SOXL, NVDX с NVDU, NVDX с QQQ, NVDX с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
709.78%
40.15%
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF показал доход в 510.47% с начала года и 560.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года510.47%25.70%
1 месяц20.71%3.51%
6 месяцев113.46%14.80%
1 год560.94%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202451.03%59.96%26.28%-12.33%55.96%22.61%-14.55%-1.94%-0.28%16.64%510.47%
2023-7.15%29.80%10.06%32.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVDX среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
5.52
2.97
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
0
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.26%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.
-37.65%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-19.4%21 нояб. 2023 г.94 дек. 2023 г.238 янв. 2024 г.32
-16.89%15 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.5
-15.05%25 окт. 2023 г.226 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF составляет 22.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.43%
3.92%
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)