long term growth

График показывает рост $10,000 инвестированных в long term growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

long term growth на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 100.13% с начала года и доходность в 41.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении long term growth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 11 февр. 2016 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -18.5%.

long term growth has an annualized alpha of 23.93%, beta of 1.32, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2015.

• This portfolio captured 203.77% of S&P 500 Index gains but only 86.79% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 23.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия long term growth составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

long term growth имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа long term growth на 13 июн. 2026 г. составляет 3.61 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность long term growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

long term growth показал максимальную просадку в 44.72%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка long term growth составляет 10.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.