PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.62%/yr vs 66.09%/yr for SOXL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности VONG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 18.62% против 66.09% соответственно.

VONG

1 день
2.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
5.37%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.32%
3 года*
22.95%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.62%

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.37%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between VONG and SOXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between VONG and SOXL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и SOXL

Секторы
VONG
SOXL

Технологии

51.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

5.7%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

VONG
51.4%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
SOXL

-

Здравоохранение

VONG
7.1%
SOXL

-

Промышленность

VONG
5.7%
SOXL

-

Финансовые услуги

VONG
5.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
SOXL

-

Недвижимость

VONG
0.4%
SOXL

-

Энергетика

VONG
0.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
SOXL

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

VONG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
11.47

-10.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.59

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

29.41

-27.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

95.64

-90.89

VONG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и SOXL

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-90.46%

+57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-43.47%

+27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-87.88%

+64.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-90.46%

+57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-90.46%

+57.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.87%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-34.98%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

13.34%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и SOXL

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

59.78%

-54.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

94.87%

-82.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

111.67%

-95.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

109.21%

-87.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

100.15%

-79.22%

Сравнение комиссий VONG и SOXL

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и SOXL

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and SOXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to VONG (5.68%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 18.62% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.03% for SOXL.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXL is Leveraged Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор