Сравнение ETH-USD с VXUS
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.87%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -40.81%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 61.87% против 9.69% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.60%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -43.97%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 61.87%
VXUS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -40.81% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.45% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VXUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between ETH-USD and VXUS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VXUS — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VXUS
Сравнение ETH-USD c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.80 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 10.92 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.08 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VXUS
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -35.97% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.65% | -11.27% | -52.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -13.58% | -50.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -29.44% | -49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.97% | -58.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.65% | -0.82% | -62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.87% | -8.22% | -42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 2.88% | +40.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VXUS
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 5.46% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 13.00% | +32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.92% | 15.20% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.51% | 16.04% | +43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.97% | 17.15% | +60.82% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VXUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (10.87%) compared to VXUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор