Сравнение GLD с VCSH
GLD (SPDR Gold Shares) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности GLD и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 12.15% против 2.70% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам GLD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GLD and VCSH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between GLD and VCSH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
GLD
VCSH
Сравнение GLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.18 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 12.95 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и VCSH
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -12.86% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -1.40% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -1.40% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -9.48% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -12.86% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -0.17% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -0.97% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 0.34% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и VCSH
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 0.66% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 1.42% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 1.88% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 2.88% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 3.35% | +12.73% |
Сравнение комиссий GLD и VCSH
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и VCSH
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and VCSH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while VCSH is Corporate Bonds. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор