Сравнение VXUS с ETH-USD
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VXUS returned 9.45%/yr vs 64.67%/yr for ETH-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -36.94%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 9.45% против 64.67% соответственно.
VXUS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.45%
ETH-USD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.45%
- 6 месяцев
- -43.00%
- С начала года
- -36.94%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 64.67%
Сравнение доходности по годам VXUS и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.12% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
ETH-USD Ethereum | -36.94% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VXUS and ETH-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between VXUS and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VXUS
ETH-USD
Сравнение VXUS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.71 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.09 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и ETH-USD
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -94.01% | +58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -67.60% | +56.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -67.60% | +54.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -79.35% | +49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -94.01% | +58.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -61.27% | +57.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -51.01% | +42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 36.94% | -33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.32%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 13.36% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 46.68% | -31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 54.94% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 58.71% | -42.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 76.77% | -59.77% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and ETH-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.36%) compared to VXUS (5.32%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs ETH-USD's -94.01%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор