Сравнение ETH-USD с BND
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 64.67%/yr vs 1.46%/yr for BND. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -36.94%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 64.67% против 1.46% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.45%
- 6 месяцев
- -43.00%
- С начала года
- -36.94%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 64.67%
BND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -36.94% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and BND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BND — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BND
Сравнение ETH-USD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.58 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.27 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BND
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -18.58% | -75.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -2.68% | -64.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -5.59% | -62.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -17.91% | -61.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -18.58% | -75.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.27% | -2.31% | -58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -3.06% | -47.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 0.98% | +35.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BND
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 1.12% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.68% | 2.86% | +43.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 3.71% | +51.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 6.03% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 5.53% | +71.24% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.36%) compared to BND (1.12%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор