Сравнение ETH-USD с SOXL
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции ETH-USD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 57.05% против 63.20% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOXL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
Over the past year, ETH-USD and SOXL have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOXL
Сравнение ETH-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.60 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 22.91 | -23.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 74.51 | -75.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOXL
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -90.46% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -43.47% | -24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -87.88% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -90.46% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -90.46% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -16.35% | -48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -34.99% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 13.35% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOXL
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 17.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 58.17% | -40.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 93.93% | -47.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 110.81% | -54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 108.96% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 99.99% | -22.11% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOXL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to ETH-USD (17.20%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор