Сравнение SOXL с ETH-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции ETH-USD по среднегодовой доходности: 63.20% против 57.05% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам SOXL и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between SOXL and ETH-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
Over the past year, SOXL and ETH-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
ETH-USD
Сравнение SOXL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.52 | +23.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -0.89 | +75.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ETH-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -94.01% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -67.53% | +24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -67.53% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -79.35% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -94.01% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -65.20% | +48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -50.89% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 45.49% | -32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ETH-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 17.20% | +40.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 46.29% | +47.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 56.08% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 59.55% | +49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 77.88% | +22.11% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and ETH-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to ETH-USD (17.20%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs ETH-USD's -94.01%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор