Сравнение BND с SOXL
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.57%/yr vs 66.09%/yr for SOXL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BND и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.57% против 66.09% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
SOXL
- 1 день
- 16.12%
- 1 месяц
- 65.98%
- С начала года
- 548.35%
- 6 месяцев
- 561.73%
- 1 год
- 1,264.48%
- 3 года*
- 122.51%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам BND и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 548.35% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between BND and SOXL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.09 |
The correlation between BND and SOXL shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BND
SOXL
Сравнение BND c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.66 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 29.41 | -27.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 95.64 | -90.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и SOXL
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -90.46% | +71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -43.47% | +40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -87.88% | +81.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -90.46% | +72.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -90.46% | +71.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.87% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -34.98% | +31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 13.34% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и SOXL
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 59.78% | -58.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 94.87% | -92.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 111.67% | -107.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 109.21% | -103.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 100.15% | -94.62% |
Сравнение комиссий BND и SOXL
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и SOXL
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.95% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND and SOXL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (59.78%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 1.57% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
BND has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.03% for SOXL.
BND is categorized as Total Bond Market, while SOXL is Leveraged Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор