PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с VONG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 66.09%/yr vs 18.62%/yr for VONG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 548.35%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 66.09% против 18.62% соответственно.

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%

VONG

1 день
2.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
5.37%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.32%
3 года*
22.95%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.37%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between SOXL and VONG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between SOXL and VONG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и VONG

Секторы
SOXL
VONG

Технологии

100.0%
51.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

SOXL
100.0%
VONG
51.4%

Сырьевые материалы

SOXL

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

VONG
2.7%

Энергетика

SOXL

-

VONG
0.4%

Финансовые услуги

SOXL

-

VONG
5.3%

Здравоохранение

SOXL

-

VONG
7.1%

Промышленность

SOXL

-

VONG
5.7%

Недвижимость

SOXL

-

VONG
0.4%

Коммунальные услуги

SOXL

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

SOXL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.47
1.47

+10.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
2.01

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

1.44

+27.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

95.64

4.76

+90.89

SOXL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 11.47, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и VONG

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-32.72%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-16.23%

-27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-23.27%

-64.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-32.72%

-57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-32.72%

-57.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.31%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-4.88%

-30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

4.91%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и VONG

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 59.78% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.78%

5.68%

+54.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.87%

12.56%

+82.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.67%

16.00%

+95.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.21%

21.42%

+87.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.15%

20.93%

+79.22%

Сравнение комиссий SOXL и VONG

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и VONG

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and VONG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to VONG (5.68%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 18.62% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.06% for VONG.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор