Сравнение VCSH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VCSH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.72% против 13.69% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VTI
VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. VTI — Ранг доходности на риск
VCSH
VTI
Сравнение VCSH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.52 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.54 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 7.30 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и VTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VTI
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VTI
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -55.45% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -12.30% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -25.36% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -35.00% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -5.54% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -8.08% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.60% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.48% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 9.75% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 19.02% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 17.41% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 18.29% | -14.94% |