Сравнение GLD с ETH-USD
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 12.15% против 56.61% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам GLD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between GLD and ETH-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GLD
ETH-USD
Сравнение GLD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.55 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.94 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и ETH-USD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -94.01% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -67.53% | +43.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -67.53% | +43.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -79.35% | +54.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -94.01% | +69.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -65.49% | +43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -50.89% | +34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 45.31% | -36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и ETH-USD
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 17.22% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 46.29% | -22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 56.20% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 59.59% | -41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 77.89% | -61.81% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and ETH-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ETH-USD's -94.01%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор