Сравнение VCSH с ETH-USD
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.70% против 56.61% соответственно.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VCSH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VCSH and ETH-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VCSH
ETH-USD
Сравнение VCSH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.55 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | -0.94 | +13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и ETH-USD
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -94.01% | +81.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -67.53% | +66.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -67.53% | +66.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -79.35% | +69.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -94.01% | +81.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -65.49% | +65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -50.89% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 45.31% | -44.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 17.22% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 46.29% | -44.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 56.20% | -54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 59.59% | -56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 77.89% | -74.54% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and ETH-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs ETH-USD's -94.01%.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор