PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 66.09%/yr for SOXL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.23% против 66.09% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between VTI and SOXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.78

The correlation between VTI and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SOXL

Секторы
VTI
SOXL

Технологии

33.3%
100.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.3%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
SOXL

-

Промышленность

VTI
9.5%
SOXL

-

Здравоохранение

VTI
9.1%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SOXL

-

Энергетика

VTI
3.8%
SOXL

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
SOXL

-

Недвижимость

VTI
2.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

VTI vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
11.47

-9.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.59

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

29.41

-26.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

95.64

-81.30

VTI vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SOXL

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-90.46%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-43.47%

+34.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-87.88%

+68.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-90.46%

+65.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-90.46%

+55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.87%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-34.98%

+26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

13.34%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SOXL

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

59.78%

-55.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

94.87%

-84.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

111.67%

-98.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

109.21%

-91.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

100.15%

-81.81%

Сравнение комиссий VTI и SOXL

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SOXL

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SOXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 15.23% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.03% for SOXL.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXL is Leveraged Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор