Сравнение BND с ETH-USD
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs 59.97%/yr for ETH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 1.56% против 59.97% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.56%
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам BND и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between BND and ETH-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BND
ETH-USD
Сравнение BND c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.51 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.89 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.50 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BND и ETH-USD
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -94.01% | +75.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -67.02% | +64.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -67.02% | +61.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -79.35% | +61.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -94.01% | +75.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -67.02% | +64.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -50.88% | +47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 44.01% | -43.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.23%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 14.30% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 46.06% | -43.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 56.49% | -52.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 59.61% | -53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 78.01% | -72.48% |
Часто задаваемые вопросы
BND and ETH-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs ETH-USD's -94.01%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор