Сравнение ETH-USD с VTI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 62.16%/yr vs 15.15%/yr for VTI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -47.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 62.16% против 15.15% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -47.07%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -35.57%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 62.16%
VTI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -47.07% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.69% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and VTI have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VTI
Сравнение ETH-USD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.45 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 10.76 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VTI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -55.45% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -8.92% | -58.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -19.30% | -48.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -25.36% | -53.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.00% | -59.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -2.96% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.95% | -8.01% | -42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 2.02% | +40.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VTI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 4.87% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 10.00% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 12.75% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.97% | 17.50% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.95% | 18.30% | +58.65% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.36%) compared to VTI (4.87%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор