Cerity proposed portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	26.55%
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	23%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	18%
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	10%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	4%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	3.90%
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	2%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500, Equal Weight	1.55%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cerity proposed portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Cerity proposed portfolio	0.28%	0.70%	5.02%	5.78%	16.52%	—	—	—
Активы портфеля:
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I	0.51%	1.19%	0.53%	1.08%	5.04%	4.52%	0.29%	1.94%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.42%	1.14%	9.59%	11.02%	23.58%	17.03%	8.52%	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.61%	0.34%	22.84%	25.59%	44.83%	21.33%	7.15%	10.42%
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF	0.05%	-7.20%	-4.33%	-2.44%	7.07%	—	—	—
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	0.57%	1.59%	-1.16%	-1.64%	10.14%	14.13%	9.52%	13.52%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	0.56%	1.76%	0.91%	1.78%	7.88%	7.70%	3.44%	4.70%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.91%	3.92%	10.96%	10.34%	21.34%	14.66%	8.59%	12.15%
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	0.20%	0.55%	1.42%	1.92%	5.23%	6.61%	4.43%	4.39%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	0.00%	0.29%	1.45%	1.77%	3.85%	4.71%	3.14%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Cerity proposed portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.54%	1.04%	-4.68%	5.90%	2.71%	-1.27%							5.02%
2025	2.68%	0.13%	-2.62%	0.31%	4.22%	3.86%	0.63%	2.16%	2.29%	1.16%	0.34%	1.16%	17.37%
2024	0.56%	2.99%	2.71%	-3.42%	3.43%	1.65%	2.17%	1.93%	1.79%	-1.70%	3.52%	-2.24%	13.91%
2023						0.85%	2.70%	-1.79%	-3.86%	-2.35%	7.78%	4.74%	7.81%

Метрики бенчмарка

Cerity proposed portfolio has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.67, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.10%) than losses (68.95%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.87%

Бета: 0.67

R²: 0.92

Участие в росте: 69.10%

Участие в снижении: 68.95%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Cerity proposed portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

OAKMX

Oakmark Fund Investor Class

SCFIX

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

PIMIX

PIMCO Income Fund Institutional Class

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

BAGIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Cerity proposed portfolio имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cerity proposed portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.67	1.86	-0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.36	2.53	-0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.34	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.20	2.53	-0.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.48	11.37	-1.89

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I	29	1.35	2.05	1.24	1.86	5.32
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	47	1.48	2.11	1.27	1.99	7.76
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	70	2.03	2.65	1.39	3.23	11.89
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF	14	0.38	0.62	1.08	0.35	1.09
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	12	0.68	1.05	1.13	1.27	3.18
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	52	1.88	2.83	1.36	2.12	7.21
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	56	1.69	2.44	1.29	2.54	9.63
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	96	3.13	5.14	1.76	4.62	24.75
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	—	3.71	—	—	—	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Cerity proposed portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cerity proposed portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.39%	2.48%	2.54%	2.38%	2.06%	1.93%	1.92%	3.00%	3.03%	2.13%	1.70%	1.77%
Активы портфеля:
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I	4.23%	4.12%	4.03%	3.47%	2.70%	2.00%	3.39%	2.75%	2.87%	2.54%	2.25%	2.46%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.11%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.24%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF	0.00%	0.05%	0.08%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	0.93%	0.92%	1.12%	1.02%	0.92%	1.94%	0.17%	8.33%	8.13%	4.06%	2.58%	1.43%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	5.83%	6.01%	6.27%	6.21%	4.98%	4.02%	4.88%	5.83%	5.66%	5.37%	5.52%	7.88%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.47%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund	5.32%	5.54%	5.85%	5.21%	3.86%	4.93%	3.24%	3.78%	3.87%	3.09%	3.07%	3.38%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	3.77%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Cerity proposed portfolio показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Cerity proposed portfolio составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-11.56%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.88%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 5d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-7.07%март 2026 г.	29d	19d	1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.07%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-4.26%апр. 2024 г.	18d	26d	1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Cerity proposed portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Cerity proposed portfolio с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SWVXX: -0.01.

-0.01

0.22

0.30

0.49

0.67

0.69

0.73

0.80

0.88

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Cerity proposed portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.95, а самая низкая у SWVXX: -0.02.

-0.02

0.38

0.46

0.59

0.75

0.75

0.83

0.84

0.87

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	BAGIX	PIMIX	SCFIX	IEMG	OAKMX	LSGR	RSP	IDEV	VOO
SWVXX	1.00	-0.02	0.15	-0.06	-0.05	0.02	-0.04	0.03	-0.02	-0.01
BAGIX	-0.02	1.00	0.85	0.46	0.22	0.19	0.15	0.28	0.35	0.22
PIMIX	0.15	0.85	1.00	0.52	0.30	0.28	0.22	0.37	0.44	0.30
SCFIX	-0.06	0.46	0.52	1.00	0.45	0.45	0.42	0.50	0.56	0.50
IEMG	-0.05	0.22	0.30	0.45	1.00	0.46	0.58	0.58	0.76	0.67
OAKMX	0.02	0.19	0.28	0.45	0.46	1.00	0.49	0.89	0.64	0.69
LSGR	-0.04	0.15	0.22	0.42	0.58	0.49	1.00	0.55	0.59	0.87
RSP	0.03	0.28	0.37	0.50	0.58	0.89	0.55	1.00	0.74	0.80
IDEV	-0.02	0.35	0.44	0.56	0.76	0.64	0.59	0.74	1.00	0.74
VOO	-0.01	0.22	0.30	0.50	0.67	0.69	0.87	0.80	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Cerity proposed portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Cerity proposed portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации