PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с IDEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. PIMIX is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 5 years, PIMIX returned 3.44%/yr vs 8.52%/yr for IDEV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.59%.

PIMIX

1 день
0.56%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.88%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.44%
10 лет*
4.70%

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.58%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.91%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%6.31%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between PIMIX and IDEV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.38

The correlation between PIMIX and IDEV shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

PIMIX vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIMIXIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.48

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.11

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.99

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

7.76

-0.55

PIMIX vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и IDEV

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-34.77%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-11.20%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-13.41%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-29.15%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.37%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.55%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.87%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и IDEV

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.30%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

12.73%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

15.07%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

16.35%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

17.29%

-13.03%

Сравнение комиссий PIMIX и IDEV

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и IDEV

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности IDEV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and IDEV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.30%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs IDEV's -34.77%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор