PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKMX с LSGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both funds - OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Over the past year, OAKMX returned 10.14% vs 7.07% for LSGR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. OAKMX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -4.33%.

OAKMX

1 день
0.57%
1 месяц
1.59%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.64%
1 год
10.14%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.52%

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKMX и LSGR

2026 (YTD)202520242023
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-1.16%14.13%16.02%12.91%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%

Correlation

The correlation between OAKMX and LSGR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS

Доходность на риск

OAKMX vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAKMXLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.38

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.62

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.35

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

1.09

+2.09

OAKMX vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и LSGR

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMXLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-22.92%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-18.13%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.36%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.91%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.76%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и LSGR

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 3.66%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMXLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.34%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.90%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.73%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.41%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.41%

-0.01%

Сравнение комиссий OAKMX и LSGR

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и LSGR

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.93%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

OAKMX and LSGR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.34%) compared to OAKMX (3.66%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs LSGR's -22.92%.

OAKMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKMX и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор