Сравнение BAGIX с OAKMX
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both mutual funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.94%/yr vs 13.52%/yr for OAKMX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и OAKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.52% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.94%
OAKMX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам BAGIX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.53% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -1.16% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Correlation
The correlation between BAGIX and OAKMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | -0.20 |
The correlation between BAGIX and OAKMX shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
BAGIX
OAKMX
Сравнение BAGIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGIX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.27 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 3.18 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и OAKMX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и OAKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.19% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -6.98% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -17.05% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -23.68% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -41.43% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.69% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -6.39% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.79% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и OAKMX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.26%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.66% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 9.57% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 13.13% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 18.32% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 20.40% | -15.51% |
Сравнение комиссий BAGIX и OAKMX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и OAKMX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности OAKMX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.23% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.93% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
BAGIX and OAKMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKMX has higher volatility (3.66%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs OAKMX's -56.19%.
BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGIX и OAKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор