PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с BAGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.70%/yr vs 1.94%/yr for BAGIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 1.94% соответственно.

PIMIX

1 день
0.56%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.88%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.44%
10 лет*
4.70%

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.04%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.91%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.53%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between PIMIX and BAGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.58

Over the past year, PIMIX and BAGIX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с bndBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

PIMIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIMIXBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.35

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.05

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.86

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.32

+1.89

PIMIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и BAGIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-18.62%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.72%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-6.05%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-18.60%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-18.62%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.26%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.35%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и BAGIX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.26%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.66%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.75%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.93%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.89%

-0.63%

Сравнение комиссий PIMIX и BAGIX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и BAGIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BAGIX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.23%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and BAGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.67%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs BAGIX's -18.62%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор