Сравнение SWVXX с BAGIX
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs 0.29%/yr for BAGIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и BAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.53%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
BAGIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам SWVXX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.53% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SWVXX and BAGIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
SWVXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGIX
Сравнение SWVXX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVXX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и BAGIX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и BAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.62% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.05% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.60% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.95% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и BAGIX
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.26% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.66% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 3.75% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 5.93% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.89% | -3.80% |
Сравнение комиссий SWVXX и BAGIX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и BAGIX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BAGIX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.23% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and BAGIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGIX has higher volatility (1.26%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs BAGIX's -18.62%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и BAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор