Сравнение SCFIX с PIMIX
SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - SCFIX is a High Yield Bonds fund managed by Shenkman Funds, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, SCFIX returned 4.39%/yr vs 4.70%/yr for PIMIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCFIX charges 0.67%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности SCFIX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCFIX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SCFIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.70% соответственно.
SCFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.39%
PIMIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам SCFIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.42% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.91% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between SCFIX and PIMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between SCFIX and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCFIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
SCFIX
PIMIX
Сравнение SCFIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCFIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.36 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.12 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.75 | 7.21 | +17.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCFIX и PIMIX
Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCFIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -13.39% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.69% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -3.84% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -13.34% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -13.39% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.69% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFIX и PIMIX
Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCFIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.67% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 3.37% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.17% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 4.86% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.26% | -0.98% |
Сравнение комиссий SCFIX и PIMIX
SCFIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFIX и PIMIX
Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.32% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCFIX and PIMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.67%) compared to SCFIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, SCFIX dropped -13.08% vs PIMIX's -13.39%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCFIX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор