PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с IEMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). LSGR is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past year, LSGR returned 7.07% vs 44.83% for IEMG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%.

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и IEMG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%5.06%

Correlation

The correlation between LSGR and IEMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between LSGR and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и IEMG

Секторы
LSGR
IEMG

Технологии

33.3%
42.1%

Коммуникационные услуги

24.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
8.5%

Здравоохранение

11.5%
3.2%

Финансовые услуги

6.7%
16.7%

Промышленность

3.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

LSGR
33.3%
IEMG
42.1%

Коммуникационные услуги

LSGR
24.9%
IEMG
5.6%

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.2%
IEMG
8.5%

Здравоохранение

LSGR
11.5%
IEMG
3.2%

Финансовые услуги

LSGR
6.7%
IEMG
16.7%

Промышленность

LSGR
3.8%
IEMG
8.0%

Потребительский защитный сектор

LSGR
3.4%
IEMG
2.8%

Сырьевые материалы

LSGR

-

IEMG
6.3%

Энергетика

LSGR

-

IEMG
3.3%

Недвижимость

LSGR

-

IEMG
1.6%

Коммунальные услуги

LSGR

-

IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

LSGR vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.03

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.65

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.23

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

11.89

-10.80

LSGR vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и IEMG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-38.71%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-13.21%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-3.98%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-12.95%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.59%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и IEMG

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 5.34%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.60%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.89%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.08%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.73%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.17%

+0.24%

Сравнение комиссий LSGR и IEMG

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и IEMG

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and IEMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to LSGR (5.34%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs IEMG's -38.71%.

On 1-year performance, IEMG leads with 44.83% vs 7.07% for LSGR. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEMG has performed better with a 44.83% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор