Сравнение SWVXX с LSGR
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, SWVXX returned 3.85% vs 7.07% for LSGR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и LSGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -4.33%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
LSGR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVXX и LSGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 2.89% |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -4.33% | 15.32% | 38.52% | 12.46% |
Correlation
The correlation between SWVXX and LSGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. LSGR — Ранг доходности на риск
SWVXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSGR
Сравнение SWVXX c LSGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVXX | LSGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и LSGR
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и LSGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | LSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -22.92% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -18.13% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.36% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.76% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и LSGR
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | LSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.34% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 12.90% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 16.73% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 20.41% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 20.41% | -19.32% |
Сравнение комиссий SWVXX и LSGR
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и LSGR
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and LSGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGR has higher volatility (5.34%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs LSGR's -22.92%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и LSGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор