Сравнение PIMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.16% против 13.11% соответственно.
PIMIX
4.75%
-0.70%
3.46%
9.47%
3.15%
4.16%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PIMIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.81 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 4.32% | 12.23% |
| Макс. просадка | -13.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.80% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и VOO
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PIMIX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VOO
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VOO
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.