Сравнение PIMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.14% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и VOO
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PIMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PIMIX
VOO
Сравнение PIMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.55 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.31 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.83 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VOO
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VOO
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -33.99% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -11.98% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -24.52% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -33.99% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.55% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.72% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.34% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 9.47% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 18.11% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 16.82% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.99% | -13.79% |