PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с IDEV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. LSGR is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, LSGR returned 7.07% vs 23.58% for IDEV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.59%.

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.58%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и IDEV

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%6.73%

Correlation

The correlation between LSGR and IDEV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between LSGR and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и IDEV

Секторы
LSGR
IDEV

Технологии

33.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

24.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.7%

Здравоохранение

11.5%
8.5%

Финансовые услуги

6.7%
24.0%

Промышленность

3.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.8%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

LSGR
33.3%
IDEV
11.1%

Коммуникационные услуги

LSGR
24.9%
IDEV
4.3%

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.2%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

LSGR
11.5%
IDEV
8.5%

Финансовые услуги

LSGR
6.7%
IDEV
24.0%

Промышленность

LSGR
3.8%
IDEV
18.8%

Потребительский защитный сектор

LSGR
3.4%
IDEV
5.8%

Сырьевые материалы

LSGR

-

IDEV
8.3%

Энергетика

LSGR

-

IDEV
5.4%

Недвижимость

LSGR

-

IDEV
2.7%

Коммунальные услуги

LSGR

-

IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

LSGR vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.48

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.11

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.99

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

7.76

-6.67

LSGR vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и IDEV

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-34.77%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-11.20%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.37%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.55%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.87%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и IDEV

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 5.34% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.73%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.07%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.35%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.29%

+3.12%

Сравнение комиссий LSGR и IDEV

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и IDEV

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and IDEV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.34%) compared to IDEV (5.30%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 23.58% vs 7.07% for LSGR. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 23.58% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор