PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с LSGR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. RSP is passively managed, while LSGR is actively managed. Over the past year, RSP returned 21.34% vs 7.07% for LSGR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности RSP и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -4.33%.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и LSGR

2026 (YTD)202520242023
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%8.10%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%

Correlation

The correlation between RSP and LSGR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between RSP and LSGR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и LSGR

Секторы
RSP
LSGR

Технологии

20.9%
33.3%

Промышленность

14.2%
3.8%

Финансовые услуги

13.9%
6.7%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
16.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.4%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
24.9%

Технологии

RSP
20.9%
LSGR
33.3%

Промышленность

RSP
14.2%
LSGR
3.8%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
LSGR
6.7%

Здравоохранение

RSP
11.1%
LSGR
11.5%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
LSGR
16.2%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
LSGR
3.4%

Недвижимость

RSP
6.1%
LSGR

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
LSGR

-

Энергетика

RSP
4.0%
LSGR

-

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
LSGR

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
LSGR
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS

Доходность на риск

RSP vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.38

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.62

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.35

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

1.09

+8.54

RSP vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и LSGR

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-22.92%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-18.13%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.36%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.91%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.76%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и LSGR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.34%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

12.90%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

16.73%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.41%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.41%

-2.05%

Сравнение комиссий RSP и LSGR

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и LSGR

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and LSGR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.34%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs LSGR's -22.92%.

On 1-year performance, RSP leads with 21.34% vs 7.07% for LSGR. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 21.34% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for LSGR.

RSP is categorized as S&P 500, while LSGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.59% for LSGR.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор