Сравнение LSGR с SCFIX
LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while SCFIX is a High Yield Bonds fund managed by Shenkman Funds. Over the past year, LSGR returned 7.07% vs 5.23% for SCFIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью 1.42%.
LSGR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам LSGR и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -4.33% | 15.32% | 38.52% | 12.46% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.42% | 7.02% | 6.11% | 4.99% |
Correlation
The correlation between LSGR and SCFIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGR vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
LSGR
SCFIX
Сравнение LSGR c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGR | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.62 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 24.75 | -23.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SCFIX
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGR | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -13.08% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -1.11% | -17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | 0.00% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.51% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.21% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SCFIX
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGR | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.48% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 1.30% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 1.64% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 2.77% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 3.28% | +17.13% |
Сравнение комиссий LSGR и SCFIX
LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SCFIX
LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.32% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
LSGR and SCFIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGR has higher volatility (5.34%) compared to SCFIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs SCFIX's -13.08%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGR и SCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор