Сравнение VOO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
VOO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.21% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и RSP
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. RSP — Ранг доходности на риск
VOO
RSP
Сравнение VOO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.64 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VOO и RSP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и RSP
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и RSP
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -59.92% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.54% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -21.38% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -39.04% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.66% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.69% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и RSP
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.84% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.16% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.20% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.36% | -0.37% |