Сравнение RSP с SCFIX
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SCFIX is a High Yield Bonds fund managed by Shenkman Funds. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 4.39%/yr for SCFIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RSP charges 0.20%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.
Доходность
Сравнение доходности RSP и SCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 4.39% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
SCFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам RSP и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.42% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Correlation
The correlation between RSP and SCFIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between RSP and SCFIX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
RSP
SCFIX
Сравнение RSP c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.62 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 24.75 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и SCFIX
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -13.08% | -46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -1.11% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -1.72% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -6.30% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -13.08% | -25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -0.51% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.21% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и SCFIX
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.48% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 1.30% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 1.64% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 2.77% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 3.28% | +15.08% |
Сравнение комиссий RSP и SCFIX
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и SCFIX
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCFIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.32% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and SCFIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.57%) compared to SCFIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SCFIX's -13.08%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и SCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор