Сравнение PIMIX с LSGR
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, PIMIX returned 7.88% vs 7.07% for LSGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и LSGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -4.33%.
PIMIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.70%
LSGR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIMIX и LSGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.91% | 11.08% | 5.45% | 5.49% |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -4.33% | 15.32% | 38.52% | 12.46% |
Correlation
The correlation between PIMIX and LSGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. LSGR — Ранг доходности на риск
PIMIX
LSGR
Сравнение PIMIX c LSGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | LSGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.35 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.09 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и LSGR
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и LSGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | LSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -22.92% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -18.13% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -7.36% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.91% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 5.76% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и LSGR
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.67%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | LSGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.34% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 12.90% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 16.73% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 20.41% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 20.41% | -16.15% |
Сравнение комиссий PIMIX и LSGR
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и LSGR
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and LSGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGR has higher volatility (5.34%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs LSGR's -22.92%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и LSGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор