PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с BAGIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 1.94%/yr for BAGIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 1.94% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.04%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.53%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between VOO and BAGIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.12

The correlation between VOO and BAGIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с bndBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

VOO vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.35

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.05

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.86

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

5.32

+7.10

VOO vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и BAGIX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-18.62%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.72%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-6.05%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.60%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-18.62%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.26%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.35%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BAGIX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.26%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.66%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

3.75%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

5.93%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

4.89%

+13.14%

Сравнение комиссий VOO и BAGIX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BAGIX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BAGIX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.23%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and BAGIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BAGIX's -18.62%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор