График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) показал доход в -0.26% с начала года и 4.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAGIX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Baird Aggregate Bond Fund Class I
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BAGIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.61% | -2.03% | -0.26% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 2.28% | -0.07% | 0.32% | -0.69% | 1.58% | -0.15% | 1.15% | 1.13% | 0.63% | 0.64% | -0.25% | 7.37% |
| 2024 | -0.15% | -1.24% | 0.95% | -2.47% | 1.81% | 0.95% | 2.30% | 1.43% | 1.42% | -2.46% | 1.16% | -1.71% | 1.85% |
| 2023 | 3.34% | -2.47% | 2.26% | 0.68% | -1.04% | -0.25% | -0.01% | -0.54% | -2.53% | -1.61% | 4.62% | 4.15% | 6.42% |
| 2022 | -2.25% | -1.27% | -2.94% | -3.79% | 0.50% | -1.75% | 2.31% | -2.63% | -4.30% | -1.42% | 3.90% | -0.27% | -13.35% |
| 2021 | -0.63% | -1.38% | -1.42% | 0.87% | 0.25% | 0.86% | 1.21% | -0.20% | -0.89% | -0.11% | 0.24% | -0.23% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
Baird Aggregate Bond Fund Class I: годовая альфа составляет 4.58%, бета — -0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 02.10.2000.
- Этот фонд участвовал в 13.30% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.30%
- Участие в снижении
- -3.28%
Комиссия
Комиссия BAGIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAGIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.61 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BAGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.39 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | $0.40 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baird Aggregate Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund Class I составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.62% | 5 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | 826 | 10 февр. 2026 г. | 1282 |
| -8.41% | 24 янв. 2008 г. | 197 | 31 окт. 2008 г. | 170 | 8 июл. 2009 г. | 367 |
| -7.39% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 56 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -5.11% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 151 | 11 апр. 2014 г. | 238 |
| -4.46% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 75 | 31 авг. 2004 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...