PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGIX с LSGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Over the past year, BAGIX returned 5.04% vs 7.07% for LSGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -4.33%.

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.04%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.94%

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGIX и LSGR

2026 (YTD)202520242023
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.53%7.37%1.85%3.48%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%

Correlation

The correlation between BAGIX and LSGR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с bndBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS

Доходность на риск

BAGIX vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAGIXLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.38

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.62

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.35

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

1.09

+4.23

BAGIX vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и LSGR

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGIXLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-22.92%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-18.13%

+15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.36%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.91%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.76%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и LSGR

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.26%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGIXLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.34%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

12.90%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

16.73%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

20.41%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

20.41%

-15.52%

Сравнение комиссий BAGIX и LSGR

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и LSGR

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.23%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAGIX and LSGR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.34%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs LSGR's -22.92%.

BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGIX и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор