PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53%
8.90%
IDEV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.52

VOO:

2.21

Коэф-т Сортино

IDEV:

0.79

VOO:

2.93

Коэф-т Омега

IDEV:

1.10

VOO:

1.41

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.73

VOO:

3.25

Коэф-т Мартина

IDEV:

2.10

VOO:

14.47

Индекс Язвы

IDEV:

3.13%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

IDEV:

12.72%

VOO:

12.43%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IDEV:

-9.04%

VOO:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%.


IDEV

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-0.53%

1 год

4.97%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

25.49%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

8.65%

1 год

27.45%

5 лет

14.70%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VOO

IDEV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.522.21
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.93
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.41
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.733.25
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1014.47
IDEV
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
2.21
IDEV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VOO

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.33%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VOO

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.04%
-2.87%
IDEV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VOO

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.51% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51%
3.64%
IDEV
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab