PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.39%
169.70%
IDEV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.69

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.89

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IDEV:

2.81

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IDEV:

-0.52%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


IDEV

С начала года

10.11%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.65%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VOO

IDEV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.69
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDEV: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.89
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 2.81
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.54
IDEV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VOO

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.00%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VOO

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52%
-9.90%
IDEV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VOO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 11.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
13.96%
IDEV
VOO