PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities, bank loans and other instruments issued by companies that are rated below investment grade. It generally invests in high yield instruments rated CCC or better by S&P or Moody's, but retains the discretion to invest in even lower rated instruments. The fixed income securities, bank loans and other instruments in which the fund invests include traditional corporate bonds, U.S. government obligations and bank loans to corporate borrowers, and may have fixed, floating or variable rates.

ISIN
US00770X7093
CUSIP
00770X709
Эмитент
Shenkman Funds
Дата выпуска
31 окт. 2012 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIXSCFIX с RBNNXSCFIX с HIOSCFIX с FSBHX

Доходность

График доходности SCFIX

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции SCFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) показал доход в 1.42% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCFIX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.44%
3 года*
6.65%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.39%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SCFIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SCFIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.11%0.09%-0.43%1.10%0.45%0.10%1.42%
20250.98%0.44%-0.19%0.47%1.09%0.99%0.39%0.75%0.34%0.34%0.61%0.59%7.02%
20240.25%0.25%0.78%0.00%0.82%0.65%0.86%0.98%0.69%-0.02%0.67%0.03%6.11%
20232.09%-0.26%0.89%0.81%-0.25%0.85%0.88%0.36%-0.08%-0.22%2.26%1.61%9.24%
2022-0.96%-0.19%-0.02%-1.38%0.22%-4.03%4.00%-1.11%-1.77%1.99%1.01%-0.10%-2.52%
20210.13%0.09%0.38%0.42%2.41%0.54%0.04%0.24%0.13%0.12%-0.46%0.94%5.08%

Метрики бенчмарка

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.09, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.44%) than losses (12.39%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.74%
Бета
0.09
R²
0.27
Участие в росте
17.44%
Участие в снижении
12.39%

Комиссия

Комиссия SCFIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCFIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SCFIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.24

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.51
3.07

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.41

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.93

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

13.52

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shenkman Capital Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.52$0.55$0.57$0.51$0.36$0.50$0.33$0.38$0.38$0.31$0.31$0.33

Дивидендный доход

5.32%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.00$0.21
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.55
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.51
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.36
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.24$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 13.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-13.08%март 2020 г.
28d4mo
4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.30%июнь 2022 г.
6mo 1d7mo 7d
1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г.
Откат 2016 года2016
-3.48%февр. 2016 г.
6mo 29d2mo 17d
9mo 16dиюль 2015 г. - апр. 2016 г.
Откат 2014 года2014
-2.21%дек. 2014 г.
18d1mo 20d
2mo 8dнояб. 2014 г. - февр. 2015 г.
Откат 2013 года2013
-2.10%июнь 2013 г.
1mo 16d27d
2mo 13dмай 2013 г. - июль 2013 г.

Показатели просадок

SCFIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-56.78%

+43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-9.10%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-18.90%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-25.43%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.08%

-33.92%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-10.72%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.97%

-1.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SCFIX

Добавьте Shenkman Capital Short Duration High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SCFIX