PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4138381037

CUSIP

413838103

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

5 авг. 1991 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

Домашняя страница

oakmark.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OAKMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Популярные сравнения:
OAKMX с SPY OAKMX с OAKLX OAKMX с BGRFX OAKMX с SCHD OAKMX с JHQAX OAKMX с QQQ OAKMX с SWPPX OAKMX с NEFOX OAKMX с MUHLX OAKMX с FFH.TO
Популярные сравнения:
OAKMX с SPY OAKMX с OAKLX OAKMX с BGRFX OAKMX с SCHD OAKMX с JHQAX OAKMX с QQQ OAKMX с SWPPX OAKMX с NEFOX OAKMX с MUHLX OAKMX с FFH.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) показал доход в 1.05% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKMX составила 11.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OAKMX

С начала года

1.05%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-4.51%

1 год

10.24%

3 года

13.29%

5 лет

19.01%

10 лет

11.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%-0.48%-3.31%-4.35%4.44%1.05%
20240.62%3.43%5.97%-4.43%0.90%-0.43%6.57%0.91%-0.15%0.88%7.02%-5.49%16.02%
202312.89%-2.58%-1.71%1.71%-0.58%7.44%5.25%-2.24%-4.08%-3.40%9.66%6.62%30.92%
2022-0.60%-1.54%-0.51%-8.96%3.13%-12.44%9.61%-1.07%-9.51%10.98%5.79%-6.08%-13.38%
2021-1.19%10.42%5.88%5.45%3.53%-0.25%0.71%3.29%-2.09%5.80%-5.41%4.65%34.21%
2020-2.78%-8.61%-21.69%15.96%4.57%1.44%3.33%7.01%-3.98%-0.19%17.88%5.58%12.90%
201911.91%1.49%-0.66%5.76%-9.52%7.87%1.36%-5.51%2.26%3.16%5.08%2.83%27.14%
20187.02%-4.27%-3.25%-0.01%2.38%-0.23%2.69%1.76%-0.25%-9.08%1.59%-10.50%-12.76%
20171.30%2.76%0.01%0.66%1.11%2.01%2.68%-0.55%3.56%2.24%1.74%1.86%21.12%
2016-7.02%-1.23%8.21%1.84%2.01%-2.47%4.91%2.05%1.37%-0.51%7.12%1.58%18.32%
2015-4.43%6.73%-2.53%1.77%0.70%-2.16%1.06%-5.59%-3.50%8.45%0.20%-3.73%-3.98%
2014-3.88%4.71%1.66%-0.31%2.70%2.54%-1.54%3.64%-1.84%1.39%2.45%-0.06%11.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKMX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oakmark Fund Investor Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$1.70$1.35$0.94$2.31$0.15$6.66$5.55$3.42$1.87$0.90$4.55

Дивидендный доход

1.10%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$2.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.66$6.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.55$5.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$0.00$1.87
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2014$4.55$4.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oakmark Fund Investor Class показал максимальную просадку в 56.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Fund Investor Class составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.19%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.912
-41.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-37.2%19 июл. 1999 г.1668 мар. 2000 г.2507 мар. 2001 г.416
-30.49%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30222 дек. 2003 г.443
-24.45%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...