- ISIN
- US4138381037
- CUSIP
- 413838103
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 5 авг. 1991 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKMX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции OAKMX — $177. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) показал доход в 2.96% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKMX составила 13.62%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oakmark Fund Investor Class
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAKMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 1.24% | -3.70% | 2.56% | -0.99% | 0.89% | 3.04% | 2.96% | |||||
| 2025 | 5.11% | -0.48% | -3.31% | -4.35% | 4.44% | 4.46% | 0.37% | 3.40% | -0.58% | -1.77% | 2.24% | 4.33% | 14.13% |
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 5.97% | -4.43% | 0.90% | -0.43% | 6.57% | 0.91% | -0.15% | 0.88% | 7.02% | -5.49% | 16.02% |
| 2023 | 12.89% | -2.58% | -1.71% | 1.71% | -0.58% | 7.44% | 5.25% | -2.24% | -4.08% | -3.40% | 9.66% | 6.62% | 30.92% |
| 2022 | -0.60% | -1.54% | -0.51% | -8.96% | 3.13% | -12.44% | 9.61% | -1.07% | -9.51% | 10.98% | 5.79% | -6.08% | -13.38% |
| 2021 | -1.19% | 10.42% | 5.88% | 5.45% | 3.53% | -0.25% | 0.71% | 3.29% | -2.09% | 5.80% | -5.41% | 5.16% | 34.85% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Fund Investor Class has an annualized alpha of 4.64%, beta of 0.90, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 1991.
- This fund captured 105.14% of S&P 500 Index gains but only 87.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.64%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 105.14%
- Участие в снижении
- 87.19%
Комиссия
Комиссия OAKMX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKMX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 9.71 | -5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $1.70 | $1.35 | $0.94 | $2.31 | $0.15 | $6.66 | $5.55 | $3.42 | $1.87 | $0.90 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Fund Investor Class показал максимальную просадку в 56.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Fund Investor Class составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.19%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.43%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.20%март 2000 г. | 7mo 23d | 12mo 4d | 1y 7moиюль 1999 г. - март 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.49%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.45%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| OAKMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -56.78% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -25.43% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -33.92% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -10.70% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.09% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKMX
Добавьте Oakmark Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKMX