- ISIN
- US4138381037
- CUSIP
- 413838103
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 5 авг. 1991 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKMX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции OAKMX — $170. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,571.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) показал доход в -0.93% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKMX составила 13.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oakmark Fund Investor Class
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 13.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OAKMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 1.24% | -3.70% | 2.56% | -0.99% | 0.04% | -0.93% | ||||||
| 2025 | 5.11% | -0.48% | -3.31% | -4.35% | 4.44% | 4.46% | 0.37% | 3.40% | -0.58% | -1.77% | 2.24% | 4.33% | 14.13% |
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 5.97% | -4.43% | 0.90% | -0.43% | 6.57% | 0.91% | -0.15% | 0.88% | 7.02% | -5.49% | 16.02% |
| 2023 | 12.89% | -2.58% | -1.71% | 1.71% | -0.58% | 7.44% | 5.25% | -2.24% | -4.08% | -3.40% | 9.66% | 6.62% | 30.92% |
| 2022 | -0.60% | -1.54% | -0.51% | -8.96% | 3.13% | -12.44% | 9.61% | -1.07% | -9.51% | 10.98% | 5.79% | -6.08% | -13.38% |
| 2021 | -1.19% | 10.42% | 5.88% | 5.45% | 3.53% | -0.25% | 0.71% | 3.29% | -2.09% | 5.80% | -5.41% | 5.16% | 34.85% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Fund Investor Class has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.90, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 1991.
- This fund captured 104.72% of S&P 500 Index gains but only 87.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 104.72%
- Участие в снижении
- 87.48%
Комиссия
Комиссия OAKMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKMX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 13.52 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $1.70 | $1.35 | $0.94 | $2.31 | $0.15 | $6.66 | $5.55 | $3.42 | $1.87 | $0.90 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Fund Investor Class показал максимальную просадку в 56.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Fund Investor Class составляет 3.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.19%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.43%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.20%март 2000 г. | 7mo 23d | 12mo 4d | 1y 7moиюль 1999 г. - март 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.49%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.45%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| OAKMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -56.78% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -25.43% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -33.92% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.74% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.72% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKMX
Добавьте Oakmark Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKMX