PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. LSGR is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, LSGR returned 7.07% vs 21.34% for RSP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%.

LSGR

1 день
0.05%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.44%
1 год
7.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и RSP

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-4.33%15.32%38.52%12.46%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%8.10%

Correlation

The correlation between LSGR and RSP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between LSGR and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и RSP

Секторы
LSGR
RSP

Технологии

33.3%
20.9%

Коммуникационные услуги

24.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

16.2%
10.0%

Здравоохранение

11.5%
11.1%

Финансовые услуги

6.7%
13.9%

Промышленность

3.8%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

LSGR
33.3%
RSP
20.9%

Коммуникационные услуги

LSGR
24.9%
RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.2%
RSP
10.0%

Здравоохранение

LSGR
11.5%
RSP
11.1%

Финансовые услуги

LSGR
6.7%
RSP
13.9%

Промышленность

LSGR
3.8%
RSP
14.2%

Потребительский защитный сектор

LSGR
3.4%
RSP
6.4%

Сырьевые материалы

LSGR

-

RSP
3.9%

Энергетика

LSGR

-

RSP
4.0%

Недвижимость

LSGR

-

RSP
6.1%

Коммунальные услуги

LSGR

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

LSGR vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.69

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.44

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.54

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

9.63

-8.54

LSGR vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и RSP

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-59.92%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-7.85%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

0.00%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.64%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.07%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и RSP

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.57%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.59%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.83%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.22%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.36%

+2.05%

Сравнение комиссий LSGR и RSP

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и RSP

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and RSP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.34%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, RSP leads with 21.34% vs 7.07% for LSGR. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 21.34% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор