PortfoliosLab logo
Сравнение RSP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSP и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.70%
552.28%
RSP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSP:

0.34

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

RSP:

0.60

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

RSP:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSP:

0.33

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

RSP:

1.30

VOO:

2.42

Индекс Язвы

RSP:

4.49%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

RSP:

17.09%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

RSP:

-59.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RSP:

-9.88%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.02% соответственно.


RSP

С начала года

-3.84%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.76%

5 лет

14.82%

10 лет

9.27%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSP и VOO

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSP: 0.34
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSP: 0.60
VOO: 0.92
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSP: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSP: 0.33
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSP: 1.30
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.57
RSP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VOO

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RSP и VOO

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-10.56%
RSP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 12.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
13.97%
RSP
VOO