Сравнение RSP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RSP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RSP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.15% соответственно.
RSP
16.60%
0.82%
9.60%
26.69%
12.17%
10.43%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| RSP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.28 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 12.19% |
| Макс. просадка | -59.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и VOO
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между RSP и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и VOO
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.46% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и VOO
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.