PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 6SM Proposed 02/17/2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 6SM Proposed 02/17/2025

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

USD=X 2%GOOGL 6%NVDA 6%AMZN 6%LLY 5%UNH 5%COST 5%CAT 5%BRK-B 5%META 5%XOM 4%IBM 4%GS 4%KO 4%BLDR 4%PG 4%JPM 4%FDX 4%MO 3%GILD 3%AAPL 1%MSFT 1%V 1%SYK 1%MRVL 1%LRCX 1%NFLX 1%DELL 1%SMCI 1%CDNS 1%AMAT 1%ZS 1%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
1%
AMAT
Applied Materials, Inc.		Technology
1%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
6%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
4%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
5%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
5%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
1%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
5%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
1%
FDX
FedEx Corporation		Industrials
4%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		Healthcare
3%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
6%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
4%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
4%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
4%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5%
LRCX
Lam Research Corporation		Technology
1%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
3%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		Technology
1%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
1%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6%
PG
The Procter & Gamble Company		Consumer Defensive
4%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
1%
SYK
Stryker Corporation		Healthcare
1%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
5%
USD=X
USD Cash
2%
V
Visa Inc.		Financial Services
1%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
4%
ZS
Zscaler, Inc.		Technology
1%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
AMPT 6SM Proposed 02/17/20250.32%7.32%-1.93%12.74%29.46%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-19.40%0.94%-11.67%5.97%21.04%21.10%
MSFT
Microsoft Corporation		8.33%24.23%10.59%6.46%20.94%27.31%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.63%12.81%2.17%-2.66%19.43%20.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.01%-13.40%-4.27%-10.31%38.06%27.69%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-41.10%-30.55%-49.94%-42.19%1.95%11.20%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.38%4.11%6.79%27.63%29.60%23.78%
XOM
Exxon Mobil Corporation		-2.53%-4.05%-14.01%-7.72%23.72%6.32%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		19.10%7.97%17.73%53.26%23.31%9.21%
CAT
Caterpillar Inc.		-4.02%18.55%-10.63%-1.43%27.73%17.57%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		4.99%15.05%1.35%32.23%30.28%13.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.09%-3.31%6.67%21.64%23.55%13.29%
KO
The Coca-Cola Company		15.11%-3.73%13.25%16.30%13.00%9.01%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-23.15%-5.39%-37.56%-33.82%41.77%24.18%
PG
The Procter & Gamble Company		-0.33%-1.70%-3.27%0.77%10.64%10.55%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-7.43%17.28%2.38%10.90%10.76%25.25%
META
Meta Platforms, Inc.		8.82%27.24%13.24%36.58%22.18%23.02%
MO
Altria Group, Inc.		15.45%0.82%9.84%38.44%18.58%8.26%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		16.37%1.17%20.76%63.34%12.24%3.03%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		9.98%10.65%7.71%34.49%27.34%17.83%
FDX
FedEx Corporation		-21.80%5.93%-25.09%-11.38%15.35%3.71%
V
Visa Inc.		13.65%8.20%15.90%30.84%14.21%18.62%
SYK
Stryker Corporation		5.31%8.66%-2.59%13.82%16.73%15.99%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-43.91%22.18%-33.34%-15.78%15.98%17.93%
LRCX
Lam Research Corporation		14.65%30.06%13.58%-13.57%27.38%27.98%
NFLX
Netflix, Inc.		33.28%14.19%32.37%85.48%22.58%29.60%
DELL
Dell Technologies Inc.		-1.84%33.15%-18.57%-22.92%40.90%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		35.56%35.12%39.12%-52.68%75.67%28.52%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		5.38%22.65%3.30%8.12%29.77%31.88%
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.79%16.40%-8.20%-25.72%25.28%24.59%
ZS
Zscaler, Inc.		40.14%28.65%21.96%45.17%26.86%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-0.58%-5.12%-2.02%3.24%0.32%
20245.77%9.00%5.42%-3.74%4.66%4.34%1.42%3.88%1.03%-0.82%6.56%-3.85%38.19%
20238.20%0.34%6.27%3.39%6.12%6.87%5.41%0.40%-2.94%-2.51%8.63%4.89%54.35%
2022-5.41%-2.65%4.59%-8.11%1.65%-8.00%9.23%-4.86%-8.88%8.67%8.45%-5.23%-12.48%
2021-0.30%5.40%5.09%4.89%2.45%3.47%1.23%4.63%-5.08%6.82%1.89%5.62%41.92%
20200.50%-6.14%-8.43%13.22%5.03%2.46%6.30%9.05%-1.68%-2.59%11.38%4.04%35.41%
20199.77%1.65%4.25%3.65%-7.86%7.29%2.60%-2.24%0.59%4.67%4.52%2.96%35.45%
2018-5.09%0.22%3.74%0.02%4.33%2.74%0.24%-8.40%1.74%-9.86%-10.92%

Комиссия

Комиссия AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 6SM Proposed 02/17/2025, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.180.421.060.120.39
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.761.100.430.93
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.080.161.02-0.04-0.09
NVDA
NVIDIA Corporation		0.650.741.090.380.93
LLY
Eli Lilly and Company		-0.27-0.260.97-0.54-1.00
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-0.94-1.080.80-0.72-2.40
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.561.211.373.91
XOM
Exxon Mobil Corporation		-0.32-0.160.98-0.29-0.62
USD=X
USD Cash		—————
IBM
International Business Machines Corporation		1.872.981.443.6711.12
CAT
Caterpillar Inc.		-0.050.571.070.210.55
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		0.921.541.221.083.52
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.071.681.252.616.25
KO
The Coca-Cola Company		0.941.341.170.942.00
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-0.77-0.670.92-0.50-1.08
PG
The Procter & Gamble Company		0.040.211.030.110.23
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.310.781.100.431.10
META
Meta Platforms, Inc.		0.971.501.200.992.98
MO
Altria Group, Inc.		1.942.771.373.598.15
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.253.691.482.7513.15
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.191.771.261.394.62
FDX
FedEx Corporation		-0.30-0.100.98-0.26-0.57
V
Visa Inc.		1.371.991.312.167.52
SYK
Stryker Corporation		0.610.881.120.752.24
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-0.220.361.05-0.11-0.25
LRCX
Lam Research Corporation		-0.260.091.01-0.20-0.32
NFLX
Netflix, Inc.		2.573.501.484.6014.90
DELL
Dell Technologies Inc.		-0.39-0.070.99-0.27-0.64
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.460.021.00-0.55-0.87
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.190.651.090.350.70
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.52-0.430.94-0.47-0.79
ZS
Zscaler, Inc.		0.991.581.240.865.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 1.59
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.41%1.36%1.62%1.54%1.46%1.87%1.58%1.69%1.52%1.43%1.70%1.34%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.83%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.81%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.59%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
CAT
Caterpillar Inc.		1.63%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.96%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.47%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.81%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
FDX
FedEx Corporation		2.52%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
V
Visa Inc.		0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
SYK
Stryker Corporation		0.87%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.39%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
LRCX
Lam Research Corporation		1.08%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.66%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 показал максимальную просадку в 29.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка AMPT 6SM Proposed 02/17/2025 составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.77
-22.63%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.1313 апр. 2023 г.324
-21.61%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.7912 апр. 2019 г.146
-17%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.69%6 мая 2019 г.213 июн. 2019 г.2811 июл. 2019 г.49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 23.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XMOPGLLYGILDUNHXOMKOSMCIZSNFLXBLDRCOSTDELLIBMFDXSYKJPMMETACATMRVLAMZNGSBRK-BNVDAAAPLVGOOGLCDNSLRCXAMATMSFTPortfolio
^GSPC1.000.000.310.360.380.370.400.420.420.450.500.540.570.580.590.590.590.630.620.640.620.660.680.670.660.680.720.680.720.710.690.690.770.95
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MO0.310.001.000.400.190.290.270.330.460.100.020.060.210.220.160.330.270.270.330.080.320.070.070.290.410.020.160.240.100.070.100.110.130.30
PG0.360.000.401.000.300.340.340.130.620.090.060.140.150.380.130.340.250.370.220.150.190.130.160.190.370.100.250.340.200.190.160.160.280.33
LLY0.380.000.190.301.000.280.310.160.280.180.180.220.150.310.210.270.170.340.190.250.200.170.240.210.290.230.270.270.250.280.200.220.320.40
GILD0.370.000.290.340.281.000.290.210.330.100.140.200.180.270.180.350.250.310.270.200.270.160.210.260.330.160.260.290.240.200.200.200.260.36
UNH0.400.000.270.340.310.291.000.240.330.120.130.170.200.300.180.310.270.340.310.160.270.170.180.270.390.180.270.330.270.230.190.200.290.40
XOM0.420.000.330.130.160.210.241.000.250.220.070.120.270.160.290.390.360.240.470.160.570.220.150.460.490.160.230.310.230.160.250.270.150.43
KO0.420.000.460.620.280.330.330.251.000.100.060.090.220.360.180.380.300.420.320.140.290.090.140.280.470.080.250.400.230.180.150.160.270.37
SMCI0.450.000.100.090.180.100.120.220.101.000.270.280.360.220.410.300.260.250.280.330.330.420.310.320.240.430.310.280.320.360.450.430.340.49
ZS0.500.000.020.060.180.140.130.070.060.271.000.440.280.340.320.180.250.300.150.420.200.450.530.250.170.490.420.330.440.570.390.390.510.48
NFLX0.540.000.060.140.220.200.170.120.090.280.441.000.250.370.330.220.280.320.230.540.240.430.580.290.260.520.490.390.490.520.400.410.540.53
BLDR0.570.000.210.150.150.180.200.270.220.360.280.251.000.320.390.340.460.350.410.350.480.410.350.470.430.380.370.370.350.390.440.440.340.62
COST0.580.000.220.380.310.270.300.160.360.220.340.370.321.000.310.350.340.400.270.390.280.380.450.310.370.420.460.430.420.470.410.410.500.57
DELL0.590.000.160.130.210.180.180.290.180.410.320.330.390.311.000.410.400.370.410.380.430.490.410.430.390.490.390.400.400.470.510.520.450.59
IBM0.590.000.330.340.270.350.310.390.380.300.180.220.340.350.411.000.420.410.500.280.510.340.280.490.510.300.360.470.360.330.390.400.380.58
FDX0.590.000.270.250.170.250.270.360.300.260.250.280.460.340.400.421.000.360.500.340.530.390.360.520.520.380.400.410.390.370.420.430.390.62
SYK0.630.000.270.370.340.310.340.240.420.250.300.320.350.400.370.410.361.000.400.380.380.340.390.410.470.360.400.540.420.470.380.380.480.57
JPM0.620.000.330.220.190.270.310.470.320.280.150.230.410.270.410.500.500.401.000.300.610.350.300.780.710.330.340.460.360.300.410.410.330.63
META0.640.000.080.150.250.200.160.160.140.330.420.540.350.390.380.280.340.380.301.000.290.500.630.350.300.560.530.440.660.550.490.490.620.66
CAT0.620.000.320.190.200.270.270.570.290.330.200.240.480.280.430.510.530.380.610.291.000.400.300.610.590.350.340.430.360.330.440.450.330.64
MRVL0.660.000.070.130.170.160.170.220.090.420.450.430.410.380.490.340.390.340.350.500.401.000.530.430.330.690.510.400.520.590.690.690.560.67
AMZN0.680.000.070.160.240.210.180.150.140.310.530.580.350.450.410.280.360.390.300.630.300.531.000.360.320.610.600.460.680.610.510.510.700.69
GS0.670.000.290.190.210.260.270.460.280.320.250.290.470.310.430.490.520.410.780.350.610.430.361.000.650.400.400.470.410.380.460.460.380.68
BRK-B0.660.000.410.370.290.330.390.490.470.240.170.260.430.370.390.510.520.470.710.300.590.330.320.651.000.310.410.530.390.330.380.380.390.65
NVDA0.680.000.020.100.230.160.180.160.080.430.490.520.380.420.490.300.380.360.330.560.350.690.610.400.311.000.560.430.570.660.670.670.640.72
AAPL0.720.000.160.250.270.260.270.230.250.310.420.490.370.460.390.360.400.400.340.530.340.510.600.400.410.561.000.490.620.570.520.520.670.66
V0.680.000.240.340.270.290.330.310.400.280.330.390.370.430.400.470.410.540.460.440.430.400.460.470.530.430.491.000.520.500.440.450.570.64
GOOGL0.720.000.100.200.250.240.270.230.230.320.440.490.350.420.400.360.390.420.360.660.360.520.680.410.390.570.620.521.000.580.520.520.720.72
CDNS0.710.000.070.190.280.200.230.160.180.360.570.520.390.470.470.330.370.470.300.550.330.590.610.380.330.660.570.500.581.000.630.630.690.68
LRCX0.690.000.100.160.200.200.190.250.150.450.390.400.440.410.510.390.420.380.410.490.440.690.510.460.380.670.520.440.520.631.000.910.570.70
AMAT0.690.000.110.160.220.200.200.270.160.430.390.410.440.410.520.400.430.380.410.490.450.690.510.460.380.670.520.450.520.630.911.000.570.70
MSFT0.770.000.130.280.320.260.290.150.270.340.510.540.340.500.450.380.390.480.330.620.330.560.700.380.390.640.670.570.720.690.570.571.000.73
Portfolio0.950.000.300.330.400.360.400.430.370.490.480.530.620.570.590.580.620.570.630.660.640.670.690.680.650.720.660.640.720.680.700.700.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.