2025 STATIC PROJECTION - 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	13.33%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	13.33%
AAPL Apple Inc	Technology	13.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.33%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	13.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 STATIC PROJECTION - 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2025 STATIC PROJECTION - 2	0.42%	-3.07%	-3.60%	-4.00%	29.30%	45.43%	31.92%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.69%	-0.97%	-23.22%	-24.81%	6.85%	108.67%	41.37%	—
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 STATIC PROJECTION - 2 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.73%	-6.42%	-5.03%	9.41%	8.49%	-6.06%							-3.60%
2025	2.30%	-7.42%	-8.82%	7.01%	14.15%	4.36%	6.24%	2.78%	13.19%	4.39%	-3.38%	1.53%	39.35%
2024	-0.80%	16.91%	0.00%	-1.84%	7.30%	10.17%	1.99%	1.89%	9.91%	1.08%	18.03%	8.30%	98.61%
2023	22.26%	8.76%	11.84%	-1.86%	25.32%	9.63%	8.52%	-5.08%	-3.48%	-5.53%	15.55%	0.94%	119.65%
2022	-10.73%	-8.86%	10.54%	-17.66%	-6.17%	-8.90%	15.46%	-9.13%	-9.57%	-3.27%	3.54%	-13.75%	-48.11%
2021	9.10%	-7.50%	1.57%	8.23%	-1.88%	10.75%	0.49%	9.08%	-5.41%	16.90%	2.99%	-3.11%	45.82%

Метрики бенчмарка

2025 STATIC PROJECTION - 2 has an annualized alpha of 13.36%, beta of 1.64, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.

This portfolio captured 199.29% of S&P 500 Index gains and 110.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.64 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 13.36%

Бета: 1.64

R²: 0.68

Участие в росте: 199.29%

Участие в снижении: 110.59%

Комиссия

Комиссия 2025 STATIC PROJECTION - 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 STATIC PROJECTION - 2 имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 STATIC PROJECTION - 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.32	1.94	-0.61
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.85	2.63	-0.78
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.23	1.35	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.40	2.59	-1.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.07	11.84	-7.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
PLTR Palantir Technologies Inc.	45	0.14	0.53	1.07	0.18	0.33
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 STATIC PROJECTION - 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.32
За 5 лет: 0.97
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 STATIC PROJECTION - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.27%	0.22%	0.24%	0.17%	0.25%	0.16%	0.22%	0.33%	0.53%	0.48%	0.63%	0.73%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 STATIC PROJECTION - 2 показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 STATIC PROJECTION - 2 составляет 8.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-53.14%дек. 2022 г.	1y 1mo	6mo 9d	1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-29.75%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 16d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-21.02%март 2026 г.	5mo 1d	—	7mo 12dокт. 2025 г. - сейчас
Медвежий рынок 2021 года2021	-20.01%март 2021 г.	26d	3mo 17d	4mo 13dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г.
Коррекция 2024 года2024	-17.77%авг. 2024 г.	25d	1mo 21d	2mo 16dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.58	1.42	1.35	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 STATIC PROJECTION - 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2025 STATIC PROJECTION - 2 с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у PLTR: 0.53.

PLTR

0.53

TSLA

0.56

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 STATIC PROJECTION - 2. Самая высокая корреляция с портфелем у TSLA: 0.77, а самая низкая у AAPL: 0.65.

AAPL

0.65

GOOG

0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PLTR	TSLA	AAPL	META	GOOG	NVDA	MSFT
PLTR	1.00	0.48	0.35	0.42	0.38	0.48	0.44
TSLA	0.48	1.00	0.46	0.39	0.43	0.45	0.41
AAPL	0.35	0.46	1.00	0.47	0.55	0.48	0.58
META	0.42	0.39	0.47	1.00	0.59	0.55	0.60
GOOG	0.38	0.43	0.55	0.59	1.00	0.51	0.62
NVDA	0.48	0.45	0.48	0.55	0.51	1.00	0.61
MSFT	0.44	0.41	0.58	0.60	0.62	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 STATIC PROJECTION - 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 STATIC PROJECTION - 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации