ETF 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	15%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	15%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	7.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель ETF 1	1.82%	5.88%	22.90%	23.34%	42.12%	25.81%	16.83%	—
Активы портфеля:
HDV iShares Core High Dividend ETF	-1.03%	1.04%	14.11%	13.57%	20.60%	14.34%	10.83%	9.36%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	3.11%	4.92%	21.25%	22.16%	41.92%	27.28%	17.66%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%
VFH Vanguard Financials ETF	0.31%	4.86%	-1.27%	-1.47%	10.26%	19.61%	9.57%	13.15%
VGT Vanguard Information Technology ETF	3.42%	6.55%	28.27%	29.82%	55.62%	30.76%	21.17%	25.72%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-0.70%	4.16%	11.72%	11.19%	13.22%	9.58%	2.68%	5.44%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68%	2.70%	11.46%	11.76%	28.40%	20.94%	12.71%	15.23%
VTV Vanguard Value ETF	0.53%	5.60%	14.90%	14.16%	28.57%	18.04%	12.12%	12.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.55%	0.88%	-4.38%	12.10%	7.49%	2.11%							22.90%
2025	2.31%	-0.32%	-4.99%	-1.36%	6.35%	6.13%	1.88%	2.35%	3.97%	2.27%	-0.08%	0.26%	19.82%
2024	1.51%	5.01%	3.65%	-4.49%	5.44%	3.56%	1.96%	2.15%	1.60%	-0.72%	5.36%	-3.34%	23.29%
2023	7.72%	-1.94%	3.83%	0.21%	2.14%	5.87%	3.77%	-2.15%	-4.89%	-2.78%	10.02%	5.87%	29.93%
2022	-4.95%	-2.44%	3.24%	-8.87%	1.16%	-9.27%	9.41%	-4.61%	-10.10%	8.01%	6.95%	-6.10%	-18.51%
2021	-0.13%	3.76%	3.89%	4.05%	1.14%	2.62%	1.79%	2.75%	-4.43%	6.67%	0.16%	4.35%	29.56%

Метрики бенчмарка

ETF 1 has an annualized alpha of 4.00%, beta of 1.03, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio captured 113.26% of S&P 500 Index gains but only 94.89% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 4.00%

Бета: 1.03

R²: 0.97

Участие в росте: 113.26%

Участие в снижении: 94.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ETF 1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF 1 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETF 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.19	2.14	+1.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.15	2.89	+1.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.58	1.39	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.31	2.91	+2.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.88	13.08	+9.79

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HDV iShares Core High Dividend ETF	74	2.12	3.12	1.36	4.00	11.07
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	80	2.43	3.13	1.43	3.52	13.11
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77
VFH Vanguard Financials ETF	20	0.69	1.02	1.13	0.70	1.82
VGT Vanguard Information Technology ETF	77	2.52	3.09	1.41	3.41	10.55
VNQ Vanguard Real Estate ETF	31	0.98	1.42	1.18	1.59	5.01
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	77	2.25	3.04	1.41	3.20	14.35
VTV Vanguard Value ETF	89	2.78	3.94	1.50	4.52	17.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ETF 1 на 16 июн. 2026 г. составляет 3.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.46%	1.53%	1.73%	1.86%	2.01%	1.56%	1.88%	1.87%	2.17%	1.81%	1.91%	2.13%
Активы портфеля:
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.56%	3.22%	3.67%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.41%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VFH Vanguard Financials ETF	1.48%	1.55%	1.75%	2.08%	2.31%	1.87%	2.21%	2.17%	2.30%	1.53%	1.63%	2.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.32%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.56%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.01%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTV Vanguard Value ETF	1.82%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ETF 1 показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-26.06%окт. 2022 г.	9mo 11d	1y 1mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.85%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.68%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-7.97%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-7.73%окт. 2020 г.	15d	12d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.18	1.14	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция ETF 1 с S&P 500 Index

Корреляция ETF 1 с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у HDV: 0.55.

0.55

0.61

0.73

0.79

0.80

0.90

0.92

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ETF 1. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.98, а самая низкая у HDV: 0.57.

0.57

0.63

0.73

0.81

0.86

0.91

0.92

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HDV	VNQ	SMH	VFH	VGT	QQQM	VTV	VTI
HDV	1.00	0.63	0.26	0.67	0.29	0.32	0.84	0.55
VNQ	0.63	1.00	0.36	0.61	0.43	0.46	0.71	0.63
SMH	0.26	0.36	1.00	0.45	0.89	0.87	0.51	0.79
VFH	0.67	0.61	0.45	1.00	0.51	0.53	0.87	0.75
VGT	0.29	0.43	0.89	0.51	1.00	0.97	0.55	0.90
QQQM	0.32	0.46	0.87	0.53	0.97	1.00	0.57	0.91
VTV	0.84	0.71	0.51	0.87	0.55	0.57	1.00	0.81
VTI	0.55	0.63	0.79	0.75	0.90	0.91	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ETF 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ETF 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации