PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.32%
12.77%
HDV
VTV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 20.98%, а VTV немного выше – 21.74%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.57% соответственно.


HDV

С начала года

20.98%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

12.32%

1 год

26.50%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

8.39%

VTV

С начала года

21.74%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

12.77%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

11.77%

10 лет (среднегодовая)

10.57%

Основные характеристики


HDVVTV
Коэф-т Шарпа2.762.90
Коэф-т Сортино4.054.08
Коэф-т Омега1.501.53
Коэф-т Кальмара5.135.83
Коэф-т Мартина20.5918.64
Индекс Язвы1.31%1.59%
Дневная вол-ть9.77%10.23%
Макс. просадка-37.04%-59.27%
Текущая просадка0.00%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDV и VTV

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HDV
iShares Core High Dividend ETF
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HDV и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HDV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.762.90
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.054.08
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.53
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.135.83
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.5918.64
HDV
VTV

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.90
HDV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VTV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VTV в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.30%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
VTV
Vanguard Value ETF
2.22%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HDV и VTV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.22%
HDV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VTV

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.76%
HDV
VTV