PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с QQQM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VTV (Vanguard Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTV returned 12.38%/yr vs 16.12%/yr for QQQM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VTV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.14%.

VTV

1 день
0.11%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.71%
1 год
27.03%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.70%

QQQM

1 день
2.44%
1 месяц
-1.83%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.79%
3 года*
25.94%
5 лет*
16.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTV
Vanguard Value ETF		15.67%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%9.57%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.14%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between VTV and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between VTV and QQQM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и QQQM

Секторы
VTV
QQQM

Финансовые услуги

21.5%
0.2%

Технологии

16.4%
58.7%

Здравоохранение

14.1%
3.7%

Промышленность

13.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.4%

Энергетика

7.4%
0.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
14.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
QQQM
0.2%

Технологии

VTV
16.4%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

VTV
14.1%
QQQM
3.7%

Промышленность

VTV
13.9%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
QQQM
6.4%

Энергетика

VTV
7.4%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
QQQM
1.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

VTV
3.1%
QQQM
14.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
QQQM
1.0%

Недвижимость

VTV
2.7%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

VTV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.83

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.43

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.75

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

10.06

+6.05

VTV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и QQQM

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-35.04%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-11.96%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-22.70%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-35.04%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.88%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.19%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.27%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

9.25%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

14.65%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

18.01%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.56%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

22.30%

-5.68%

Сравнение комиссий VTV и QQQM

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и QQQM

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.25%) compared to VTV (3.55%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.12% vs 12.38% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.12% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VTV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.44% for QQQM.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.15% for QQQM.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор