PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с HDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 10.83%/yr for HDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.11%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%6.75%

Correlation

The correlation between QQQM and HDV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between QQQM and HDV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и HDV

Секторы
QQQM
HDV

Технологии

58.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
24.2%

Здравоохранение

3.7%
17.0%

Промышленность

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.2%
8.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
21.0%

Финансовые услуги

0.2%
10.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
HDV
9.7%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
HDV
6.0%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
HDV
24.2%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
HDV
17.0%

Промышленность

QQQM
2.6%
HDV
1.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
HDV
8.9%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
HDV
1.1%

Энергетика

QQQM
0.5%
HDV
21.0%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
HDV
10.8%

Недвижимость

QQQM
0.1%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

QQQM vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.12

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.12

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.00

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

11.07

+2.04

QQQM vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и HDV

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-37.04%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-5.18%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-10.49%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-15.42%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.31%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.08%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.87%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и HDV

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

3.28%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

7.53%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

9.79%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

12.84%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

15.74%

+6.51%

Сравнение комиссий QQQM и HDV

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и HDV

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HDV в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and HDV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 10.83% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.41% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while HDV is Dividend. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.08% for HDV.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор