PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Financials ETF (VFH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92204A4058
CUSIP92204A405
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI US Investable Market Financials 25/50 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VFH с XLF, VFH с FNCL, VFH с KBWB, VFH с VOO, VFH с KRE, VFH с IYF, VFH с VGT, VFH с SPY, VFH с VHT, VFH с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Financials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
254.02%
406.47%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Financials ETF показал доход в 24.36% с начала года и 41.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Financials ETF составила 11.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.36%20.10%
1 месяц2.21%-0.39%
6 месяцев15.80%11.72%
1 год41.15%31.44%
5 лет (среднегодовая)11.58%13.30%
10 лет (среднегодовая)11.17%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%4.20%4.96%-4.62%3.43%-0.66%7.02%3.70%-0.35%3.02%24.36%
20237.83%-2.07%-10.32%2.17%-3.95%6.87%6.02%-3.05%-3.20%-2.90%11.44%6.78%14.17%
2022-0.57%-1.32%-1.01%-10.13%3.51%-10.68%7.45%-1.94%-7.89%12.14%6.13%-5.94%-12.31%
2021-1.52%11.76%5.87%6.27%4.13%-2.86%-0.29%5.11%-1.70%7.56%-5.35%2.93%35.22%
2020-2.40%-11.20%-22.77%10.04%2.88%0.31%2.99%3.87%-3.82%0.75%16.37%6.93%-1.96%
20199.42%3.11%-3.10%8.55%-7.01%6.51%2.74%-5.16%4.78%2.04%4.94%2.38%31.57%
20185.71%-2.71%-3.22%-0.36%-0.16%-1.88%4.68%1.37%-2.61%-5.35%2.68%-11.38%-13.52%
20170.15%4.85%-2.73%-0.68%-1.62%6.32%1.58%-2.01%5.48%2.54%3.52%1.46%19.99%
2016-8.50%-2.55%7.62%2.85%2.54%-2.55%3.91%3.23%-2.26%1.86%13.84%4.15%24.86%
2015-5.53%5.07%0.03%-0.32%1.67%-0.07%2.87%-6.61%-2.39%5.92%2.12%-2.50%-0.56%
2014-3.08%3.39%2.55%-1.67%1.38%2.70%-1.77%3.91%-1.42%3.83%1.97%1.79%14.10%
20135.98%1.60%4.01%2.47%3.71%-0.88%5.09%-5.10%3.05%3.68%3.76%1.85%32.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VFH среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Financials ETF (VFH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 23.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Vanguard Financials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
2.88
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.95$1.92$1.91$1.81$1.61$1.66$1.36$1.07$0.97$0.97$0.92$0.81

Дивидендный доход

1.73%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.41
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$1.92
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.62$1.91
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.51$1.81
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.48$1.61
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.66
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.36
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.07
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.97
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.97
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$0.92
2013$0.08$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-2.32%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Financials ETF показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Financials ETF составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.193711 нояб. 2016 г.2380
-44.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-25.66%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.529
-24.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-10.78%8 мар. 2004 г.4410 мая 2004 г.1164 нояб. 2004 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Financials ETF составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.23%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)