PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Financials ETF (VFH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92204A4058

CUSIP

92204A405

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFH с XLF VFH с FNCL VFH с VOO VFH с KBWB VFH с KRE VFH с IYF VFH с VGT VFH с SPY VFH с VHT VFH с VTI
Популярные сравнения:
VFH с XLF VFH с FNCL VFH с VOO VFH с KBWB VFH с KRE VFH с IYF VFH с VGT VFH с SPY VFH с VHT VFH с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Financials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.57%
8.87%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Financials ETF показал доход в 30.47% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Financials ETF составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VFH

С начала года

30.47%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

19.72%

1 год

31.42%

5 лет

11.70%

10 лет

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%4.20%4.96%-4.62%3.43%-0.66%7.02%3.70%-0.35%3.02%11.45%30.47%
20237.83%-2.07%-10.32%2.17%-3.95%6.87%6.02%-3.05%-3.20%-2.90%11.44%6.78%14.17%
2022-0.57%-1.32%-1.01%-10.13%3.51%-10.68%7.45%-1.94%-7.89%12.14%6.13%-5.93%-12.31%
2021-1.52%11.76%5.87%6.27%4.13%-2.86%-0.29%5.11%-1.70%7.56%-5.35%2.93%35.22%
2020-2.40%-11.20%-22.78%10.04%2.88%0.31%2.99%3.87%-3.82%0.75%16.37%6.93%-1.96%
20199.42%3.11%-3.10%8.55%-7.01%6.51%2.74%-5.16%4.78%2.04%4.94%2.38%31.57%
20185.71%-2.71%-3.22%-0.36%-0.16%-1.88%4.68%1.37%-2.61%-5.35%2.68%-11.38%-13.52%
20170.15%4.85%-2.73%-0.68%-1.62%6.32%1.58%-2.01%5.48%2.54%3.52%1.46%19.99%
2016-8.50%-2.55%7.62%2.85%2.54%-2.55%3.91%3.23%-2.26%1.86%13.84%4.14%24.86%
2015-5.53%5.07%0.03%-0.32%1.67%-0.07%2.87%-6.61%-2.39%5.92%2.12%-2.50%-0.56%
2014-3.08%3.39%2.55%-1.67%1.38%2.70%-1.77%3.91%-1.42%3.83%1.97%1.79%14.10%
20135.98%1.60%4.01%2.47%3.71%-0.88%5.09%-5.10%3.05%3.68%3.76%1.85%32.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFH составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Financials ETF (VFH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.202.10
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.152.80
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.39
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.423.09
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6113.49
VFH
^GSPC

Vanguard Financials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
2.10
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.07$1.92$1.91$1.81$1.61$1.66$1.37$1.07$0.97$0.97$0.92$0.81

Дивидендный доход

1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.66$2.07
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$1.92
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.62$1.91
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.51$1.81
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.48$1.61
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.66
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.37
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.07
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.97
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.97
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$0.92
2013$0.08$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.91%
-2.62%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Financials ETF показал максимальную просадку в 78.61%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Financials ETF составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.61%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.193711 нояб. 2016 г.2380
-44.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-25.66%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.529
-24.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-10.78%8 мар. 2004 г.4410 мая 2004 г.1164 нояб. 2004 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Financials ETF составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.83%
3.79%
VFH (Vanguard Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab