PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDV returned 10.83%/yr vs 17.66%/yr for QQQM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HDV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%6.75%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between HDV and QQQM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between HDV and QQQM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и QQQM

Секторы
HDV
QQQM

Потребительский защитный сектор

24.2%
6.4%

Энергетика

21.0%
0.5%

Здравоохранение

17.0%
3.7%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Технологии

9.7%
58.7%

Коммунальные услуги

8.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
11.4%

Промышленность

1.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.3%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
QQQM
6.4%

Энергетика

HDV
21.0%
QQQM
0.5%

Здравоохранение

HDV
17.0%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

HDV
10.8%
QQQM
0.2%

Технологии

HDV
9.7%
QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
QQQM
1.2%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
QQQM
11.4%

Промышленность

HDV
1.3%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
QQQM
14.3%

Недвижимость

HDV

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HDV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.43

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.13

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.52

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

13.11

-2.04

HDV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и QQQM

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-35.04%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.96%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-22.70%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-35.04%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.32%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.22%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.20%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и QQQM

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.28%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

8.01%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

14.01%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

17.35%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

22.45%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

22.25%

-6.51%

Сравнение комиссий HDV и QQQM

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и QQQM

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and QQQM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 10.83% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.41% for QQQM.

HDV is categorized as Dividend, while QQQM is Nasdaq-100. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор